Asset and Liability Matching

Aplicação inovadora e avançada de gestão dinâmica do risco. Cada Plano de Pensões tem os benefícios parametrizados especificamente, desta forma os gestores de risco poderão concentrar a sua análise no que é realmente decisivo e testar os cenários necessários à completa compreensão do risco. Inclui os regimes públicos de pensões; Regime Geral, CGA e Unificada e alguns privados como o ACT Banca e Seguros.

alm1Mesmo considerando uma população com elevado número de participantes e beneficiários, é possível, de uma forma simples e rápida, ter uma perspectiva de longo prazo do comportamento esperado das responsabilidades actuariais e da carteira.

De forma a responder a políticas internas de gestão ou a solicitações de entidades de supervisão, a aplicação oferece uma forma fácil e intuitiva de testar estratégias de financiamento e gestão de activos. Controlando, desta forma, toda a gestão do risco em carteira.

Detalhe:
Seguindo o mote de que “tudo conta”, desta forma o gestor de risco, após colaborar na parametrização, pode compreender que responsabilidades estão a ser avaliadas e como estão a ser valorizadas. Cada participante/beneficiário, responsabilidade ou custo esperado pode ser isolado e analisado.

Facilidade de Utilização:
Com uma Aplicação de Desktop, testar os mais exigentes cenários resume-se apenas a escolher as hipóteses mais adequadas. Podem-se facilmente exportar os resultados e utilizar as usuais aplicações tais como folhas de cálculo.

Obtenção Rápida de Resultados: alm2
Utilizando infra-estruturas de IT específicas, mesmo considerando populações com elevado número de participantes/beneficiários e esquemas de Planos de Pensões complexos, todos os cenários serão avaliados com rapidez, permitindo assim aos gestores de risco testar vários cenários sem preocupações de tempo de espera pelos resultados. Frequentemente o tamanho da população a avaliar levanta problemas. Sempre que necessário a população em análise é particionada em populações menores, seguindo o algoritmo “divide and conquer”.

Os cálculos matemáticos envolvidos são suportados por um cluster computacional, facilmente escalável. O equipamento é criteriosamente escolhido e adaptado com o objectivo de se atingir o máximo de eficiência dos algoritmos utilizados nos cálculos. Também se utilizam algoritmos de optimização para armazenamento da informação de uma forma racional e eficiente.

Funcionalidades de seleccionar e arrastar, menus de contexto, heurística A gestão das populações e da carteira de activos funciona num interface baseado em árvores. A visualização dos resultados também é bastante dinâmica. Alterar os parâmetros e iniciar um novo cenário é quase instantâneo.

Sempre uma Solução Específica (“Taylor Made”):
Sendo preparado especificamente para cada Fundo de Pensões, a especificidade e flexibilidade permitem a definição de visualização que cada gestor de risco considerar mais importante, assim como a definição do formato do relatório resultante da avaliação.

Os gráficos disponíveis na aplicação permitem a visualização dos resultados mais importantes. Uma visualização mais detalhada ou mesmo o acesso aos resultados em formato de tabela, com possibilidade de transporte dos resultados, de forma muito simples, para uma folha de cálculo, está ao alcance de um click.

Resultados para Entidades de Supervisão:
Fornece ao gestor de risco resultados que permitem a resposta às solicitações das entidades de supervisão e a elaboração de relatórios em concordância. alm3

Análise de Solvência:
De modo perfeitamente integrado, o gestor tem acesso à análise de passivos activos e de solvência. Em qualquer das análises, terá acesso, não só aos valores esperados, mas também à análise de risco associada, deste modo podendo analisar o impacto de cada uma das variáveis na formação do risco global do Plano de Pensões.

GESTÃO DO RISCO
permite análises determinísticas e estocásticas, facilitando
assim ao gestor a monitorização das variáveis realmente importantes, a curto ou a longo prazo.

TABELAS DINÂMICAS
Permite a projecção da longevidade ou de outras contingências, utilizando tabelas prospectivas ou dinâmicas, produzindo desta forma uma avaliação mais realística das responsabilidades actuariais do Fundo de Pensões.

RESULTADOS DETERMINÍSTICOS E ESTOCÁSTICOS

SOLUÇÃO TAYLOR MADE

RESULTADOS PARA ENTIDADES DE SUPERVISÃO