Formação

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Cálculo Actuarial Vida e Não Vida com recurso ao software R:

Cálculo Actuarial Vida
Análise de sobrevivência e modelização dos riscos de mortalidade/longevidade; Tarifação; Cálculo das Provisões Matemáticas; Métodos de Simulação de Monte Carlo, VaR, Tail-VaR

Cálculo Actuarial Não Vida
Modelação estatística da frequência e severidade dos riscos num contrato;
Credibility and Bonus-malus systems
Determinação das provisões para sinistros;
Princípios de Construção de Tarifas;
Aplicações da teoria dos valores extremos à modelação dos riscos em contratos de seguro;
Modelos dinâmicos: Introdução às séries temporais.

Avaliação de Opções Implícitas em Contratos de Seguro:
Introdução às Opções Financeiras.
Opções Implícitas em Contratos de Seguro do Ramo Vida.
Modelos de Avaliação de Opções.
Aplicações Actuariais.
Fundos de Pensões
Conceitos essenciais de Teoria dos Planos de Pensões.

Pressupostos Actuariais e Financeiros e Avaliação actuarial.
Conceitos sobre Gestão de Fundos de Pensões.

Avaliação de Opções Implícitas em Contratos de Seguro:
Introdução às Opções Financeiras.
Opções Implícitas em Contratos de Seguro do Ramo Vida.
Modelos de Avaliação de Opções.
Aplicações Actuariais.
Provisões para Sinistros
Conceitos, terminologia, dados.
Inflação.
Modelos determinísticos.
Modelos estocásticos
Sistemas de Bonus Malus: 
Definição, modelos para a distribuição do número de sinistros.
Matrizes de probabilidade de transição.
Medidas de avaliação do sistema.
Diversas escalas óptimas.
Modelos fechados.
Modelos abertos.

ACTUARIADO VIDA/NÃO VIDA

FUNDOS DE PENSÕES

RESSEGURO

FINANÇAS